Mathematics, Science, statistics, economics, finance, econometrics, Business Mathematics, statistical analysis, R language, Computer Science, Stock Analysis, APPLE Stock Analysis, Amazon stock Analysis, GARCH model, Arch model,q-q plot,ols, regression, Time Series, t-test, cofactor, variance, standard deviation,Matlab,Nifty 50 Analysis,BMW stock analysis,

Email Subscribers

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Friday, 11 October 2019

Find the residual in R

How do you find the residual in R?

find the residual in R


> set.seed(20140627) 
> N <- 1000 
> x <- cumsum(rnorm(N)) 
> y <- gamma * x + rnorm(N) 
> plot(x, type='l')
> lines(y,col="red")
> set.seed(20140623) 
> N <- 1000 
> x <- cumsum(rnorm(N))
> gamma <- 0.7 
> y <- gamma * x + rnorm(N) 
> plot(x, type='l') 
> lines(y,col="red")
> summary(ur.df(x,type="none"))

############################################### 
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
############################################### 

Test regression none 


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-3.1444 -0.6358 -0.0201  0.7097  3.8195 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
z.lag.1    -0.0008732  0.0014633  -0.597    0.551
z.diff.lag  0.0419997  0.0316662   1.326    0.185

Residual standard error: 1.005 on 996 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.002076, Adjusted R-squared:  7.212e-05 
F-statistic: 1.036 on 2 and 996 DF,  p-value: 0.3553


Value of test-statistic is: -0.5967 

Critical values for test statistics: 
      1pct  5pct 10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62

> summary(ur.df(y,type="none"))

############################################### 
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
############################################### 

Test regression none 


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-4.5647 -0.9378  0.0417  1.0174  3.5752 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
z.lag.1    -0.002696   0.002934  -0.919    0.358    
z.diff.lag -0.389791   0.029172 -13.362   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1.407 on 996 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1539, Adjusted R-squared:  0.1522 
F-statistic: 90.61 on 2 and 996 DF,  p-value: < 2.2e-16


Value of test-statistic is: -0.9188 

Critical values for test statistics: 
      1pct  5pct 10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62

> z = y - gamma*x
> plot(z,type='l')
> summary(ur.df(z,type="none"))

############################################### 
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
############################################### 

Test regression none 


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-3.4403 -0.7938 -0.0945  0.5917  3.1327 

Coefficients:
           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
z.lag.1    -0.95411    0.04390 -21.735   <2e-16 ***
z.diff.lag -0.01968    0.03154  -0.624    0.533    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.9939 on 996 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4895, Adjusted R-squared:  0.4885 
F-statistic: 477.5 on 2 and 996 DF,  p-value: < 2.2e-16


Value of test-statistic is: -21.7351 

Critical values for test statistics: 
      1pct  5pct 10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62

> coin <- lm(y ~ x -1)
> coin$resid 
            1             2             3             4 
-1.4559289216 -3.3305449669  0.9385355510 -1.4704558040 
            5             6             7             8 
 1.0541534820 -0.6039011562 -0.9064456717  0.0400194082 
            9            10            11            12 
-1.1440630977  1.1336514226 -1.9535565173 -0.2586728266 
           13            14            15            16 
-1.0450347883  0.5644583778 -0.1614503018  0.2215425249 
           17            18            19            20 
 1.5003804989  0.0968812713  0.8000054857  1.4359390924 
           21            22            23            24 
-0.8035986205 -1.5296383910  0.6603152535 -0.7438004942 
           25            26            27            28 
 0.0370078025  0.6416815010 -0.1362839910  0.7828202705 
           29            30            31            32 
-0.4590469535  0.3441865041 -0.2238186465 -0.1143874137 
           33            34            35            36 
 1.0732748405 -1.0846536174 -1.6965929119  0.0511918878 
           37            38            39            40 
 0.9694594375  0.1061912852  0.2820258690 -1.0902660147 
           41            42            43            44 
-0.4577445722 -2.6283742337  0.4524661591 -0.0984840460 
           45            46            47            48 
-0.8775026809 -0.4562530123 -1.1025386997 -0.5001380694 
           49            50            51            52 
 1.1779922590 -1.0954320969  0.1619766720 -0.9491828435 
           53            54            55            56 
-0.4278274704 -0.6340382767  0.9885393645  0.1008461752 
           57            58            59            60 
-0.1778507641  1.3115923835  0.9407135961 -0.0467809275 
           61            62            63            64 
 1.4445758173 -1.4517711355  0.9215939610 -1.2937018614 
           65            66            67            68 
-0.4758239631 -0.9178272633  0.3447558261  0.6052077319 
           69            70            71            72 
 0.3490545463  0.1093920530 -0.8055175880 -1.6603645244 
           73            74            75            76 
-1.6300359288  1.1577902487 -0.3122159971  1.7578605704 
           77            78            79            80 
 0.3576730818 -1.7045018069 -1.3031538346 -0.1597588445 
           81            82            83            84 
 0.0355166302 -1.3823116913 -0.6926672070 -0.8483207266 
           85            86            87            88 
 1.6410710121  0.9983815539 -1.0513802684  1.3199536751 
           89            90            91            92 
 1.7527375458  1.2518284993  0.8330762328 -0.3846995301 
           93            94            95            96 
 0.7541378073  1.1357123046  1.1115317335 -2.2496880065 
           97            98            99           100 
-2.0867109836  0.0155667436 -0.6898812819 -1.1375123253 
          101           102           103           104 
 0.6618448532 -0.8627491079  1.1010046855  0.6438563849 
          105           106           107           108 
-1.0609416841  1.0058071799 -1.0762583255  1.1477045026 
          109           110           111           112 
-0.7281727540 -0.8471257443  0.6508336679 -0.1476923425 
          113           114           115           116 
-0.3025613150 -0.6137057822 -0.6474388480  1.7241175905 
          117           118           119           120 
-0.9514548647 -0.5779288762  2.2631865003 -0.6887940520 
          121           122           123           124 
-0.1133937557  0.5475686603 -1.6608898000 -1.0335809794 
          125           126           127           128 
 0.8486462292  1.4139698823  0.8525983530  0.0024913226 
          129           130           131           132 
 1.4261264970 -0.0628230488 -0.2783591993 -0.0934540139 
          133           134           135           136 
-1.1111704356  1.7551531243 -0.6455284763 -1.2190668298 
          137           138           139           140 
 1.0337447381 -1.3455523879  1.0896517466  1.5202311655 
          141           142           143           144 
 1.3517292229  2.0689070728  1.0698973164  0.5869327500 
          145           146           147           148 
-1.9569678189  0.4807821231  0.7981864736 -1.0243356108 
          149           150           151           152 
-0.1150417965 -1.4608124574  0.8226072660  0.4505345183 
          153           154           155           156 
-0.9725685745 -0.5360158552 -0.2864483402 -1.6430398287 
          157           158           159           160 
 0.3438377063 -0.2453941422 -0.8193375392 -0.9270273587 
          161           162           163           164 
-0.6849967225 -0.9151173293 -0.6838343097 -0.0314248506 
          165           166           167           168 
 0.4484780942 -0.1374215822  0.6611235168 -1.6689930307 
          169           170           171           172 
 0.5850159390  1.3215514103  1.6600497030  0.4590746834 
          173           174           175           176 
-0.0421070608 -1.1852781387  0.8891330492 -1.4076657131 
          177           178           179           180 
-0.8645209617 -0.7297360989 -2.2556733774 -1.6250753147 
          181           182           183           184 
 0.4754445004 -0.0213971222  1.0356264296  0.7522689272 
          185           186           187           188 
 0.5140093542 -1.4524721126  0.8456508149  0.6708327125 
          189           190           191           192 
-0.5188226001 -0.0500265446  0.3068719915  0.5229585206 
          193           194           195           196 
-0.1755203809  0.9482318017  1.1091291675  0.5102785846 
          197           198           199           200 
-0.4988210927  0.1138662264  0.2305845191  0.8716165749 
          201           202           203           204 
 0.2884697566 -1.2683204172  0.9470987676 -1.8029752705 
          205           206           207           208 
 0.0286647106  0.5689711422 -0.2833299324 -0.0917693003 
          209           210           211           212 
 0.5194688417 -0.1862977030 -0.6182793290 -0.2184361631 
          213           214           215           216 
 0.5110013935 -1.2295708108 -2.0393136948  0.8694036503 
          217           218           219           220 
 0.4752684735  0.8117237428  0.6603291195  0.0162367764 
          221           222           223           224 
-0.7328553842  1.7226455064  0.7477305396  0.4055457913 
          225           226           227           228 
-0.1756081813 -1.4987530352  0.5360166153  0.3750433064 
          229           230           231           232 
-1.0585645576 -1.0658040584  0.9719615820 -0.5769332737 
          233           234           235           236 
-0.6362085490  0.0704671832 -0.8697940110 -0.9531930292 
          237           238           239           240 
-1.7004017016 -1.0478606503 -0.8121503405 -1.0579020433 
          241           242           243           244 
-1.0550731634 -0.6929452463  1.2472856693  0.0330663532 
          245           246           247           248 
-1.4242810452 -1.1694516456  0.3783348135  0.3254143359 
          249           250           251           252 
-0.7841796086 -0.0018088394  0.0831572967  0.4571219736 
          253           254           255           256 
 0.0541264417 -0.3543653486 -1.7092181837 -0.8957517044 
          257           258           259           260 
-1.0089174073 -0.0118127496 -1.1215700840  1.0548098369 
          261           262           263           264 
-0.8162576895 -1.3806707040  1.0846332960 -0.8909391057 
          265           266           267           268 
-0.3610993327 -0.6907284889 -0.4357667661  0.3580319205 
          269           270           271           272 
-1.1588990602 -1.4042082334  0.1320754142 -1.4571675153 
          273           274           275           276 
 0.4281627213  0.8290480005 -1.9469477440  0.0536394375 
          277           278           279           280 
-0.4618984950  0.1632646560 -0.1852339714 -0.3208342245 
          281           282           283           284 
-1.7648858502  0.6172166076 -0.7311873661  0.5822546249 
          285           286           287           288 
-0.7654301882 -0.3504320597 -1.3812322697 -0.4922911969 
          289           290           291           292 
-0.5222316176 -0.4232846421  0.4471976152  0.7251413194 
          293           294           295           296 
-1.1652440434 -0.9335363751 -0.2600850699 -0.1734545889 
          297           298           299           300 
 0.0413874575  2.8363493125  0.0255535500 -0.8652675765 
          301           302           303           304 
-1.7893069934 -0.5543945340  0.2150885737 -1.5482976325 
          305           306           307           308 
-1.0122038293 -2.4737223489 -0.2771355507 -0.7528876937 
          309           310           311           312 
-1.2994359252  1.6110786914  0.6873772795  0.8425453898 
          313           314           315           316 
 0.3198252711 -1.5209102994 -0.1683065944 -1.2461821371 
          317           318           319           320 
 0.2366701409 -0.2718600778 -1.6609521048 -0.8148978437 
          321           322           323           324 
-0.0048975297 -0.1148059694 -0.3100397260  0.7516323175 
          325           326           327           328 
-2.2310215552  0.6350487211 -0.1645259922 -1.8994072081 
          329           330           331           332 
 0.3453213378 -1.8006161802 -0.6563694791 -0.2058391644 
          333           334           335           336 
-0.4135891085  1.0267558576  0.1344918507  0.3653907071 
          337           338           339           340 
 1.6640371733  0.6137229460  0.4899881861  0.8705776835 
          341           342           343           344 
-1.3929030423  0.0773718604 -0.5149528004 -1.9483550425 
          345           346           347           348 
-0.0381131950  0.6710101091  1.9126147279 -0.9261627233 
          349           350           351           352 
-0.1484044784  0.0469532768  0.0207748331  1.0624718197 
          353           354           355           356 
-0.8363398533  0.0947881729  1.0991507368 -1.3029933715 
          357           358           359           360 
-0.9768772465 -0.3776311552  0.1334915612 -0.3414055561 
          361           362           363           364 
-0.3611979544  0.9510957094  0.2661874805 -0.5648329518 
          365           366           367           368 
 0.2367049090  0.0315283658 -2.3551779751 -0.6058857052 
          369           370           371           372 
-0.8327351707 -1.4940024214  0.4347403494 -2.6468842771 
          373           374           375           376 
-0.3893997686 -0.0512761720  0.7123949281 -0.6207095169 
          377           378           379           380 
-1.6803787441  0.5895589654 -0.2558026811 -0.3679300271 
          381           382           383           384 
 1.8870257206  0.1847564543  2.6815783376  0.6503274305 
          385           386           387           388 
-0.2169919323  0.0755565673 -0.3801224321 -0.6365705305 
          389           390           391           392 
-0.0890813248 -1.1294861574 -0.2570995047  0.3700859050 
          393           394           395           396 
 0.7359988297 -0.0288365327 -0.2782530301  0.4354055781 
          397           398           399           400 
 0.5616839698  1.2636368189  0.6592820319  0.2184297405 
          401           402           403           404 
 1.8835709258  1.3877435363  0.2342760868  0.2136240521 
          405           406           407           408 
-1.3544460289 -0.9372154912  0.6478861110  1.4766790452 
          409           410           411           412 
-0.0078576852 -1.7827281189 -0.6064922899 -0.0990811632 
          413           414           415           416 
-1.9705415994  0.7599329132 -0.0193142202 -0.8950364616 
          417           418           419           420 
-0.7584654405  0.6964949441 -1.4596141627 -0.6456627619 
          421           422           423           424 
-0.1850221773  0.1275389564 -1.9183121032 -0.4661974097 
          425           426           427           428 
-1.4664924875  0.4550363159  0.8084865447 -0.3939137119 
          429           430           431           432 
-1.9342116131  1.3778608942  1.8796364891  1.6140081487 
          433           434           435           436 
 0.9661523009  0.1931727451  0.5202520175  0.3782103407 
          437           438           439           440 
-1.0975324332  1.1041700332  1.5853955610 -0.1695093859 
          441           442           443           444 
-0.1975968331 -0.7363872772  2.0267700486  0.2929393784 
          445           446           447           448 
-1.0192457425 -1.5829520226 -0.2690189477 -0.6072601511 
          449           450           451           452 
 0.0446503764  0.7249093449 -0.2694879722 -0.4353493374 
          453           454           455           456 
 0.0455590366  0.9841500036 -0.2823097554  0.2891273404 
          457           458           459           460 
-1.0344153388 -0.4627242384 -0.6748140591  1.0050054784 
          461           462           463           464 
 1.1785443108  0.4854077112 -0.1961207728  0.6097533410 
          465           466           467           468 
-1.2179871169 -0.3652849465 -0.5725892834  0.8983080006 
          469           470           471           472 
 0.2523451004 -0.0268992434 -0.2075449606 -0.1058267429 
          473           474           475           476 
 0.8289539112 -2.1852342876  1.6971809747 -0.1668625713 
          477           478           479           480 
-0.1380882449  1.3006728461  1.4638437238  0.7458379808 
          481           482           483           484 
-0.6881701104 -0.1981763775  1.1357243163  0.1328797482 
          485           486           487           488 
-0.3183087654 -1.5151801405  0.0806507254  0.8149829984 
          489           490           491           492 
-0.3277466983  0.6109435317 -0.0513129421  0.0453066792 
          493           494           495           496 
 0.5975348977 -0.4466036867 -0.6485686876 -0.5351855072 
          497           498           499           500 
 0.1966379126 -1.4571520352  1.5246864769  0.4571181067 
          501           502           503           504 
-1.1964767871 -0.4072423744 -1.1620383785 -0.7901853054 
          505           506           507           508 
 0.3088312163 -0.2774774534 -1.2767596796 -1.5616105950 
          509           510           511           512 
 0.7510184353 -2.1466948141  0.3482460965 -0.1363840572 
          513           514           515           516 
-0.1059011902  1.2428888764 -0.5432368868 -0.7868592302 
          517           518           519           520 
 0.7521366782  0.5391643665 -0.1779124153  0.0549130847 
          521           522           523           524 
-3.3749810350  0.9647202577  0.6039629755  3.2274943089 
          525           526           527           528 
-0.0959362123 -0.4726978378  0.3500138691 -0.0347499312 
          529           530           531           532 
 1.8669580103 -0.6735934198 -0.1461827432  0.3467578310 
          533           534           535           536 
-0.1349068979 -2.8261715601 -0.8736612284  1.3910265186 
          537           538           539           540 
-1.0588489020 -0.9474232122 -1.2556770350  0.6748555412 
          541           542           543           544 
 1.2008077516 -0.8302680101  1.4461286039 -0.7971083770 
          545           546           547           548 
-1.1786687875 -0.7846706726 -0.9629844239  0.2971864436 
          549           550           551           552 
-0.7981199563 -1.5818302771 -0.3070923187 -0.8497031858 
          553           554           555           556 
-0.2173204095  0.8419805396  0.4298228213 -2.2942745526 
          557           558           559           560 
-1.0604881305 -1.8587623197 -0.6575978508  0.8932054117 
          561           562           563           564 
-0.3708302550  1.6278787517 -0.3841761529  1.2866106155 
          565           566           567           568 
 0.2931503879  1.4407293653 -1.6338293000  0.4605223912 
          569           570           571           572 
 0.4548375126  0.5089305028  0.8967813581 -1.0853150792 
          573           574           575           576 
-1.0274347855  0.4765245604 -0.2628306175  0.4282841587 
          577           578           579           580 
-0.2793766164 -1.4834731143 -0.0914343051 -0.9743251128 
          581           582           583           584 
 1.1638045510  2.1363079484  1.1122784130 -0.8840123132 
          585           586           587           588 
 0.4401121616 -0.8489601279 -0.7145261660  0.4268329116 
          589           590           591           592 
 1.3733834529 -1.0677659161  0.6204650797 -0.9183367014 
          593           594           595           596 
-1.3266991044 -0.0168241403 -0.3084004345 -1.0294217739 
          597           598           599           600 
 1.1391760222 -0.3801605310  1.1108570428  1.1908233038 
          601           602           603           604 
 0.0095152941  1.2979187339  1.1134050139 -0.1107688747 
          605           606           607           608 
 1.2349795070 -1.4955150211  0.2603579328  1.8512039450 
          609           610           611           612 
 0.1928628299  1.6622554337  1.2031785499 -1.1859052646 
          613           614           615           616 
-0.7278280592  1.4881710299 -0.4069526253 -0.1960403028 
          617           618           619           620 
-0.5895201905  2.2574890464 -1.2886635070 -0.8255321138 
          621           622           623           624 
 1.0875109397 -0.4125655855 -0.9157253666  1.5169994450 
          625           626           627           628 
 0.9802772300 -0.4101508102  0.2120085895 -0.8042009070 
          629           630           631           632 
 1.5795051618 -0.9026767073 -1.6891350349  0.5609827284 
          633           634           635           636 
-0.3333953300  2.0418421245  1.0490918009  0.3749229781 
          637           638           639           640 
-1.3956847423  0.2066368356  1.2983435468 -0.8227922279 
          641           642           643           644 
 0.0613811652 -0.4624319702 -0.3782903308  0.7680049741 
          645           646           647           648 
-1.5032813335 -0.3324799786 -0.8205095814  0.2736012330 
          649           650           651           652 
 0.2120772436 -0.5106633387  1.9109181342  1.2050159898 
          653           654           655           656 
-0.3881834942  0.6475434273 -0.6248123615  1.8555214734 
          657           658           659           660 
-0.6613715891  0.5507611366 -0.8751893478 -1.8081691551 
          661           662           663           664 
-0.3215903168 -0.0443601649 -0.1192452295  0.2214565229 
          665           666           667           668 
 0.2630824173 -1.6149043360  0.0120478301  1.1601772172 
          669           670           671           672 
 0.4550890733  2.2373295644  0.2645838763  0.8900081338 
          673           674           675           676 
 1.8461905863 -1.5842735994  0.1782351854 -2.2619894421 
          677           678           679           680 
 1.2045743520 -0.9217811957 -0.5913965783 -0.1967131043 
          681           682           683           684 
 0.1588533526  1.2441231906  0.6277417238 -2.3701029834 
          685           686           687           688 
 0.0875771716 -0.9430813586  0.9956359963  2.5827689159 
          689           690           691           692 
-1.0564534927  1.1128597358  1.6124284615 -0.2563150722 
          693           694           695           696 
-0.1464086134 -0.9849286233  0.0472224275 -1.7800072372 
          697           698           699           700 
 1.0642288462  0.3738879512 -0.2347304122  1.0399153679 
          701           702           703           704 
 0.0328662129  0.4174312041  0.2958274929 -0.4450807135 
          705           706           707           708 
-0.0489117738 -0.0910086842 -0.5204573283  0.3765231716 
          709           710           711           712 
-0.4136424154  0.1001020730 -0.6618241795 -0.7920903799 
          713           714           715           716 
-1.2498630815  0.3179464014 -0.0245185094  0.4798740827 
          717           718           719           720 
 1.1627212065  2.3545007265 -0.8092862540 -1.1982366801 
          721           722           723           724 
 0.3861676607 -0.0315167393  0.3951327206 -1.3283067068 
          725           726           727           728 
-1.7411509954 -0.2822734796  0.5822992429 -0.3999329820 
          729           730           731           732 
-0.6437381918  0.5811874508 -0.6727053761  0.8439737132 
          733           734           735           736 
 0.5008210382 -0.4438976736 -1.1554002710 -0.1734495675 
          737           738           739           740 
 1.3641625217  1.7062395743  1.5146663542 -0.4592359105 
          741           742           743           744 
 0.9231457633  1.4628435945 -0.6607880468  1.5271661922 
          745           746           747           748 
-0.7340515476  0.0973174724  0.7463073880  0.3573188163 
          749           750           751           752 
 1.2800543644 -1.1223744312 -0.7523308433  0.1978535066 
          753           754           755           756 
-0.4240688639 -1.0470883971  0.7336998728 -0.9841056904 
          757           758           759           760 
 0.7133327809 -0.0005558969  0.1535944383  0.7283124842 
          761           762           763           764 
-0.0499675830  0.7193858736  0.3248813432  1.2109058678 
          765           766           767           768 
-2.1627322699  0.4822261334 -0.0961711725 -0.1610545451 
          769           770           771           772 
-1.2796581287 -0.4493831198  0.0577418007 -1.1817729956 
          773           774           775           776 
 0.2757942970 -0.3313804114 -0.1934428012 -1.4388633235 
          777           778           779           780 
-1.9225496316 -1.6777686851 -0.4878413549  1.1708666540 
          781           782           783           784 
-0.1995523643  0.3616768742  0.1374709353 -0.5034907032 
          785           786           787           788 
-0.7208728455 -0.7648047844 -1.7482247066  0.3242571863 
          789           790           791           792 
-0.6539929401 -0.6232508768 -0.9075500796  0.2667545216 
          793           794           795           796 
-1.0686828632  0.4528488381 -0.2582483969 -0.2838390577 
          797           798           799           800 
-0.4279607465 -1.3463747584 -0.4814032202 -0.8120747493 
          801           802           803           804 
 1.2042978259  0.1688546451  1.4965669552 -0.8289595791 
          805           806           807           808 
-1.1526986718  1.7153349046 -0.6731198599 -0.0422917255 
          809           810           811           812 
 0.3553990571  0.3918956751  0.4974021199  0.2826950330 
          813           814           815           816 
 0.3032063682  0.0970679275  0.5788361486 -0.3333754621 
          817           818           819           820 
 0.4351521489  0.2779284028  2.2592717901  0.6345628809 
          821           822           823           824 
-0.7325262788  1.3980098778  1.4888658640 -1.2036899752 
          825           826           827           828 
-0.1449398707  0.1282647636  0.3846124073  0.7740135073 
          829           830           831           832 
 0.4522017539 -0.0433834750  1.6165961766 -0.9292241527 
          833           834           835           836 
 1.3247856265  1.4086371533  1.7573035141 -0.7955488613 
          837           838           839           840 
-0.9378646756 -0.8314594965 -0.3818594250 -0.7341906392 
          841           842           843           844 
 0.6359390465  0.1561903122  1.5024711598  0.0469028734 
          845           846           847           848 
-1.0053710705  0.0275014832  0.1586503231 -1.9789268791 
          849           850           851           852 
 0.1686041053  0.1673713463  0.0063579576  0.1841883149 
          853           854           855           856 
 2.5662169527  1.0037934864 -0.4657031424 -0.5618786240 
          857           858           859           860 
 0.8717358095  0.6060811403  0.2955387817 -0.1847765578 
          861           862           863           864 
-0.5175554718 -2.2855258637 -0.4315459717  1.4794492095 
          865           866           867           868 
-0.7360568098 -1.0417725570 -0.0593390816  0.4548263234 
          869           870           871           872 
 0.0897049497 -0.2713348135  2.0600517659  0.6335007866 
          873           874           875           876 
 0.1909273483  0.7397304449  0.3316926538 -1.0504520084 
          877           878           879           880 
 0.6850515596  1.5984374780  1.9293186194 -0.2486393450 
          881           882           883           884 
 2.1004444178  0.8567021636 -1.9828694624  0.6422682922 
          885           886           887           888 
-0.0136404239 -0.2552194385 -0.6431973828 -1.0793957294 
          889           890           891           892 
-0.7336776145  0.2516829978  0.0877217877 -0.2185212737 
          893           894           895           896 
-0.5996141181  0.1712586516 -0.8076675489 -1.4301727867 
          897           898           899           900 
-0.8204568705  0.3727244157  0.7275731173 -0.8962441532 
          901           902           903           904 
 0.2663825364  1.5910138159 -0.6339866195  1.6649642429 
          905           906           907           908 
-1.8519123235  1.8106598966  1.4150031800  0.7359147923 
          909           910           911           912 
-0.6562576957 -0.4455960124  1.5293563504  0.5114190905 
          913           914           915           916 
-0.2018299413 -0.1477502549 -2.1459053727  1.2344654587 
          917           918           919           920 
 1.2899180978 -0.1595304634  0.5845060952 -0.2440792655 
          921           922           923           924 
 0.0879214553  0.3632949143 -1.0839341557  0.4236128652 
          925           926           927           928 
-1.0096001926  0.0246022990 -0.6484504706 -0.2469375747 
          929           930           931           932 
 0.0221194271  0.7806282004  0.8123057052  0.4713859143 
          933           934           935           936 
-1.2308354957  0.5720804400 -0.4143848953  0.1024591732 
          937           938           939           940 
 1.8469219571 -0.0210254666 -0.3536957700  1.2971025675 
          941           942           943           944 
 0.5478256099 -1.1354807716 -0.6917843740  1.9041857820 
          945           946           947           948 
-0.7241695940 -0.6729842440  0.3689497149 -0.4106370686 
          949           950           951           952 
 0.7147607730 -0.9072333516  0.9289590511  0.4393292883 
          953           954           955           956 
 0.4981505400  0.3899807433  1.3848826037  0.0113746735 
          957           958           959           960 
-0.2657587423 -0.7075446118 -1.3163151713  0.6452655289 
          961           962           963           964 
 0.9589406581 -0.9035068304  0.0588445528 -2.6801795664 
          965           966           967           968 
-0.2272748836 -0.7982126972 -0.4397743182  0.3445393514 
          969           970           971           972 
-1.0996309537 -1.0933628756  0.6371216322  0.9320368832 
          973           974           975           976 
 1.1302856400  1.5496678143  0.5937533632 -1.9691612636 
          977           978           979           980 
 1.7736171528  0.2340940705 -0.6955757428 -0.3270636799 
          981           982           983           984 
 0.3569119115  1.3123574806 -1.2277960851  0.5835651165 
          985           986           987           988 
-0.4217055021 -0.2763677243  0.6795998156 -1.1304223824 
          989           990           991           992 
-0.4890576151 -1.4093986056  0.7168636015  0.7788276383 
          993           994           995           996 
-0.7632027626 -1.2214715995  0.4544746790  0.9757208995 
          997           998           999          1000 
-1.3856673041 -0.5918753440  1.9657591650  0.6578615376 
> summary(ur.df(coin$resid)) 

############################################### 
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
############################################### 

Test regression none 


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 - 1 + z.diff.lag)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-3.3734 -0.7470 -0.0541  0.6225  3.1987 

Coefficients:
           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
z.lag.1    -0.96175    0.04399 -21.861   <2e-16 ***
z.diff.lag -0.01585    0.03154  -0.503    0.615    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.9919 on 996 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4914, Adjusted R-squared:  0.4904 
F-statistic: 481.2 on 2 and 996 DF,  p-value: < 2.2e-16


Value of test-statistic is: -21.8607 

Critical values for test statistics: 
      1pct  5pct 10pct
tau1 -2.58 -1.95 -1.62

No comments:

Post a Comment

Linear filtering to a univariate 'timeSeries'

Applies linear filtering to a univariate 'timeSeries' > x <- MSFT[1:12, ] > x GMT               Open    High     ...